Programa del Curso
Introducción
- Diferencia entre el aprendizaje estadístico (análisis estadístico) y el aprendizaje automático
- Adopción de tecnología y talento de aprendizaje automático por parte de las compañías financieras
Comprender los diferentes tipos de aprendizaje automático
- Aprendizaje supervisado vs aprendizaje no supervisado
- Iteracion y evaluacion
- Diferencia de sesgo-varianza
- Combinando el aprendizaje supervisado y no supervisado (aprendizaje semi-supervisado)
Comprensión de los lenguajes y los juegos de herramientas de aprendizaje automático
- Código abierto vs sistemas y software propietarios
- Python vs R vs Matlab
- Bibliotecas y marcos
Comprender las redes neuronales
Comprender los conceptos básicos en finanzas
- Entender el comercio de acciones
- Comprender los datos de la serie temporal
- Comprender los análisis financieros
Estudios de casos de Machine Learning en Finanzas
- Generación de señales y pruebas
- Ingeniería de funciones
- Artificial Intelligence Algorithmic Trading
- Predicciones cuantitativas de comercio
- Robo-Advisors para la gestión de cartera
- Gestión de riesgos y detección de fraude
- Suscripción de seguros
Práctica: Python para el aprendizaje automático
- Configurando el espacio de trabajo
- Obtención de bibliotecas y paquetes de aprendizaje automático Python
- Trabajando con pandas
- Trabajando con Scikit-Learn
Importación de datos financieros en Python
- Usando pandas
- Usando Quandl
- Integrando con Excel
Trabajando con datos de series de tiempo con Python
- Explorando tus datos
- Visualizando tus datos
Implementación de análisis financieros comunes con Python
- Retornos
- Ventanas Móviles
- Cálculo de Volatilidad
- Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)
Desarrollar una estrategia de negociación algorítmica usando Aprendizaje automático supervisado con Python
- Comprender la estrategia de comercio de impulso
- Comprender la estrategia de reversión de operaciones
- Implementando su Estrategia Comercial de Promedios Móviles Simples (SMA)
Backtesting su estrategia de comercio de aprendizaje automático
- Aprendizaje de trampas trampa
- Componentes de su backtester
- Usando las herramientas de backtesting de Python
- Implementando tu backteter simple
Mejora de su estrategia de comercio de aprendizaje automático
- KMeans
- K-Nearest Neighbors (KNN)
- Árboles de clasificación o regresión
- Algoritmo genético
- Trabajando con Portafolios Multi-Símbolo
- Usando un Marco de Gestión de Riesgos
- Uso de backtesting controlado por eventos
Evaluar el rendimiento de la estrategia de comercio de aprendizaje automático
- Usando la relación de Sharpe
- Cálculo de una reducción máxima
- Uso del índice de crecimiento anual compuesto (CAGR)
- Medición de la distribución de las devoluciones
- Uso de métricas de nivel comercial
- Resumen
Solución de problemas
Observaciones finales
Requerimientos
- Experiencia básica con la programación de Python
- Familiaridad básica con estadísticas y álgebra lineal